基于 Chatgpt 研发的国债期货策略
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摘要
本报告基于ChatGPT辅助开发国债期货择时策略，通过选取宏观及技术因子，如动量反转、超买超卖、趋势、波动和成交量等共16个因子，采用逻辑回归模型预测国债期货涨跌，结合归一化与因子筛选优化策略。优化后策略胜率达63.63%，年化收益率达93.40%，且在不同市场状态下表现稳健。回测结果显示ChatGPT在因子生成、模型训练及回测算法开发中具备显著应用潜力，为量化策略开发提高效率提供有效工具 [pidx::0][pidx::13][pidx::14][pidx::15][pidx::16]
