基于均线多头的选股策略
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摘要
本报告基于沪深300指数成分股，构建均线多头选股策略，结合股价相对上月最高价跌幅作为风险控制指标，初步实证表现优于指数。随后扩大至全A股范围，并提升换仓频率以优化策略表现。2016年优化后前五股票组合取得22.16%收益，显著优于指数，但整体策略存在波动率和最大回撤较大、夏普比率偏低的问题，亟需引入有效止损机制以提升风险调整后绩效。长期（2008-2016年）回测结果显示该策略表现不稳定，存在偶然性和选股覆盖限制[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。
