Polyspectral Mean based Time Series Clustering of Indian Stock Market
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摘要
本研究基于多谱平均法，结合k-means聚类算法，对印度股市49只股票的时间序列进行分析，利用谱和二谱特征捕捉非线性依赖关系，识别出五个具有显著市场和股价行为特征的股票簇，包括大型企业集团、IT行业及公共企业等。这一方法揭示了传统行业分类难以捕捉的复杂市场结构，展示了高阶谱特征在金融时间序列聚类中的应用潜力 [page::0][page::4][page::29]。
