Kelly 公式在行业配置中的应用一——数量化专题之三十八
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摘要
本文介绍了Kelly公式的基本原理及其在中国A股行业配置中的应用。通过将Kelly公式构建的最优投资组合转化为线性优化问题，策略在一级行业和二级行业配置中年化超额收益分别超过30%和50%，胜率均超70%，夏普比率达2.4及2.6，且最大回撤均控制在10%以内，表现优异。研究验证了Kelly公式在理论和实战中的有效性，并展望未来将深入研究其概率分布预测与组合优化问题。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]
