财务视角下的负向组合构建研究

创建于 2025-07-16T18:27:09.728138+08:00 更新于 2025-07-16T20:39:03.623010+08:00

摘要

本报告从财务视角出发，构建包括存贷双高、资产减值、现金流风险等多项负向Alpha因子，测试显示负向组合在全A和中证800非金融股票池均实现显著负超额收益，揭示负向Alpha在价值投资理念盛行背景下的研究价值及其延续性潜力。报告结合丰富的行业比较和多指标投票法提升风险识别效果，为构建多空对冲量化策略提供了系统化框架和实证支持 [page::0][page::2][page::10][page::14]。

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