Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
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摘要
本报告基于随机矩阵理论与统计场论，提出一套非平衡的Langevin动力学模型，针对近连续谱中难以用PCA区分的金融资产收益率相关性信号进行探测。通过S&P 500股票实证数据，发现连续谱大部分特征值内仍存在显著信号，并揭示对应的低温临界行为及非指数衰减的时间相关结构，为金融市场隐含信号的统计推断提供了新的理论框架与量化工具[page::0][page::5][page::8][page::9]。
