再看“聪明钱”：北向和主力资金流的有机结合—多资产策略之五
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摘要
本报告基于北向资金流与主力资金流数据构建复合资金流因子，结合中信一级行业、中信风格及中信组合行业板块，提出三种资金流融合策略：平均打分法、美元指数轮动法及RANK IC阈值突破法。阈值突破法表现最佳，中信一级行业策略年化收益最高达126%，夏普比率1.24，最大回撤13.25%，有效提升策略的行业轮动能力和风险调整收益[page::0][page::3][page::16][page::22][page::23]。
