基于行业趋势度的择时策略介绍——数量化专题之四十七
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摘要
本报告基于申万二级行业的价格趋势状态，定义了周线和日线级别的行业趋势度指标，构建了一种动量策略模型——养老模型。该模型利用趋势度指标的转折信号发出买卖指令，体现市场的趋势转变，具有无需调研选股、容纳资金量大、操作频率低等优点。回测显示多头策略年化收益16.69%，多空策略年化收益21.7%，能够有效把握牛熊市转换，避开震荡风险。报告还详细分析了动量步长对策略性能的影响及模型潜在风险，并统计了各二级行业周线级别波段涨跌幅与持续时间，为趋势度指标的稳定性提供理论基础。[page::0][page::1][page::3][page::5][page::7][page::9][page::10]
