A Validated Volatility-Volume-Gap Classifier for Regime Identification in MNQ Intraday Data
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摘要
本研究提出并检验了一个基于三个前盘可观测条件的日分类器（VVG：波动性-成交量-缺口），用于识别MNQ日内极端日。分类器在947个五分钟数据日中约4.4%触发，随后日内价格波动呈显著信息性扩散，且次日收益相对非分类日显著提高，但并非稳定的方向性交易信号；回测揭示样本量与年度 regime 变化导致固定方向策略难以稳定盈利。研究明确将分类器视为描述性工具而非直接交易信号，若数据量或执行方案改进，未来仍有转化为有用波动性/结构性特征的潜力 [page::0]
