中证 1000 增强组合年内超额 12.43%
创建于 更新于
摘要
本报告系统跟踪国信金工多因子指数增强组合在沪深300、中证500、中证1000、中证A500等指数的表现，2025年以来中证1000指数增强组合超额收益达12.43%。报告详细监控多维度选股因子在不同样本空间的表现，结合最大化单因子暴露组合(MFE)方法，验证因子在控制行业、市值暴露约束下的有效性，并追踪公募基金指数增强产品超额收益分布及规模，为指数增强策略提供实证支持与因子框架优化路径 [page::0][page::1][page::9][page::10]
