如何利用北上资金持股特征构建ETF轮动策略？

创建于 2025-07-15T11:54:49.507286+08:00 更新于 2025-07-15T12:05:54.895754+08:00

摘要

本报告基于北上资金持股偏好、持股变化和动量三因子构建ETF轮动因子，针对富国基金旗下22只行业及宽基ETF，采用等权月度轮动组合策略，2017-2021年回测年化收益率达20.36%，明显优于基准组合，夏普比率0.83，信息比率1.03，显示出因子组合良好的预测能力和超额收益潜力[page::0][page::5][page::10].

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