基于 Dual-Thrust 模型的 CTA 策略 9月份效果跟踪

创建于 2025-07-22T07:17:38.194911+08:00 更新于 2025-07-22T10:48:12.382751+08:00

摘要

本报告系统阐述了 Dual-Thrust 模型的构建原理和参数设置，基于2020年9月个别金融期货品种的1分钟数据回测，测算了该策略在IF、IH、IC品种上的收益及风险表现，结果显示策略整体盈利且存在一定回撤风险，表明Dual-Thrust模型在金融期货领域具备有效的趋势跟踪能力，但短期效应波动仍需关注 [page::0][page::1][page::2]。

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