Lifted Heston Model: Efficient Monte Carlo Simulation with Large Time Steps
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摘要
本文提出一种针对多维马尔可夫Lifted Heston模型的高效蒙特卡洛模拟方法。该方法基于积分方差与驱动随机过程之间的最优线性投影，利用逆高斯分布实现大步长采样，有效克服Euler方法步长限制，实现更快速且数值稳定的模拟。数值实验验证了方法的精度与收敛优势，且在期权定价与波动率衍生品定价中表现出较强的实用性和优越性 [page::0][page::2][page::10][page::18][page::19][page::20]
