大数据系列回顾—2022 年金融工程年度策略
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摘要
本报告基于大量舆情数据，分析舆情事件对股市的影响特征与收益表现。结果显示舆情事件具有较强的时间相关性且收益呈衰减趋势，长期舆情事件胜率更高；新闻情绪和推文事件整体胜率超过50%，且不同响应程度下表现差异不大。对盘前及盘中正负面新闻事件分别构建多空及结合市场方向的交易策略，发现高响应股票具有较高收益与胜率，且事件影响随时间衰减。事件情绪与市场响应结合能有效提升交易胜率，为事件驱动策略提供量化支持 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::13][page::15][page::16][page::18][page::19]
