当下宏观环境利好什么行业？ 宏观与配置量化观察（一）
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摘要
本报告基于系统构建的“宏观-资产”关系框架，采用宏观状态匹配模型和宏观动态因子模型，量化验证宏观因子与行业及大类资产收益的显著关系。重点分析了电子、计算机、医药、汽车、建材和房地产六大行业的宏观驱动指标，结合长期历史数据和最新经济态势，提出当前宏观环境对各行业的配置观点。同时，构建了10年期国债利率动态因子模型，判断利率走势预期。报告指出，电子与建材行业当前态势偏利好，计算机和医药行业中性偏乐观，汽车行业处于复苏周期，房地产短期偏多、长期中性，[page::0][page::2][page::6][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]
