理想反转因子的 4 年总结：依旧理想
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摘要
报告系统总结了理想反转因子在A股市场4年多的表现，提出W式切割方法构建反转因子，样本外收益显著且回撤可控，策略在TMT和医药板块表现优异。通过16个兄弟因子的构建与对比，发现基于单笔成交量Diff指标且采用Corr方法的因子最为稳健，组合因子取得年化收益18.5%，IR2.9，有效提升超额收益。报告深入解析因子构建逻辑及样本内外表现，展现反转因子的统计套利优势[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
