Computing the SSR
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摘要
本报告围绕偏度粘滞比(SSR)的理论构建与计算展开，提出了基于特征函数的无模型表达式，推广了SSR的短期极限为波动率过程Hurst指数加3/2，深入分析了仿射远期方差模型中的解析形式及路径依赖特征。通过森林展开方法推导出SSR的高阶近似，并结合经典Heston和Rough Heston模型进行了数值验证，结果显示SSR对模型动态极为敏感，难以从隐含波动率表面直接推断，实证观察的SSR值与主流粗波动率模型存在显著差异，这一不一致性仍是重要研究课题[page::0][page::1][page::5][page::7][page::8][page::9][page::14][page::16][page::17].
