华泰单因子测试之一致预期因子华泰多因子系列之九
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摘要
本报告基于朝阳永续数据库系统测试了19个一致预期因子（财务指标类及关注度类），应用回归法、IC值法、分层测试等多方法验证其在沪深300、中证500和全A股的稳健表现。结果显示一致预期因子长期具备较稳定选股能力，财务指标类因子的同行业位序衍生因子IC_IR显著提升，且沪深300内一致预期EP表现最佳。行业维度看，银行行业内因子表现最优，多因子组合夏普比率较高，但关注度类因子因覆盖率限制表现一般。整体因子效果排序为沪深300>全A>中证500，报告为多因子模型构建及选股提供量化依据 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::10][page::11][page::13][page::23][page::26][page::27]
