因子选股——陆股通 50 组合今年超额 20.94%

创建于 2025-07-22T21:59:19.313895+08:00 更新于 2025-07-22T23:00:42.147867+08:00

摘要

本报告基于陆股通每日持股比例数据，构建陆股通50组合，以持股比例因子为核心，采用沪深300成分股作为标的池，周度调仓，行业中性选股。持股比例因子表现极佳，最高组年化收益51.1%，信息比率4.62。陆股通50组合自2017年3月起表现优异，样本内累计超额收益达12.33%，样本外超额收益6.18%，整体超额收益20.94%，展现出稳健的超额收益能力与较高的胜率，充分验证了该因子的有效性及实用性 [page::0][page::1][page::2].

速读内容

深度阅读