Bounds for Distributionally Robust Optimization Problems
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摘要
本文研究以多维Wasserstein距离和Bregman–Wasserstein发散为不确定集的分布鲁棒优化（DRO）问题，证明了在K‑Lipschitz或局部Lipschitz汇聚函数g下，多维不确定集映射g(U^n_eps)可被一维Wasserstein球包含/包含于之，进而得到可计算的一维上下界；推广至可分离与可组合的Bregman生成元，并对签名Choquet积分类风险给出半解析最优分位函数与界值公式，最后通过ES/IER和逆S形权重的数值示例展示界的紧性与构造方法 [page::1][page::5][page::13][page::22][page::24].
