跟随概念异动信号的事件驱动策略 蓝海启航 系列研究之九
创建于 更新于
摘要
本报告基于同花顺概念主题数据库，探讨概念异动信号识别及其与市场价格的关联性，划分概念主题三大阶段，重点指出资金进场阶段为最佳买点。通过布林带轨线共识别719次概念异动信号，验证异动后相关概念股交易活跃度及市场预期显著提升，事件驱动测试显示120日平均累积超额收益达4%，基本面优选后可提升至7%以上。构建以异动信号为核心的量化事件驱动策略，自2015年以来在全A及主流指数成分股中实现显著年化超额收益，表明概念异动事件具有较强的投资指导价值 [page::0][page::2][page::6][page::7][page::8][page::10][page::14]
