Optimal dividend and capital injection under self-exciting claims
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摘要
本文在带有Hawkes自激强度的Cramér–Lundberg保险储备模型中研究最优分红与资本注入问题：证明价值函数的界、单调性与局部Lipschitz性质，并通过变分不等式刻画最优注资阈值，同时给出基于单调有限差分+Howard迭代的PDE基准解与基于策略梯度/Actor–Critic的强化学习近似，结果显示RL策略与PDE基准高度一致且对初始条件稳定 [page::0]
