限价单策略执行效率研究与实证

创建于 2025-07-23T07:23:39.799029+08:00 更新于 2025-07-23T08:01:02.305947+08:00

摘要

本报告基于高频5秒逐笔数据，建立模拟撮合系统，研究限价单在不同下单价格、下单周期和股票流动性组别下的未成交比例及成交价格偏差，揭示限价单执行效率及成本差异，为流动性不足小股票的限价单策略设计提供实证支持和操作建议[page::0][page::3][page::6][page::11]。