基金业绩持续性的规律与策略构建——采用有效影响因子筛选出持续性较好的绩优基金
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摘要
本报告基于海外及国内公募基金数据，深入研究了基金业绩的持续性特征及其影响因子。研究发现，基金业绩在半年频率上存在显著的持续性，且持续性受市场风格稳定性显著影响；价值风格、适中选股能力及夏普比率与基金业绩持续性正相关。基于这些有效因子构建的FOF策略组合在回测中表现优于大类基金指数，提供了筛选绩优基金的量化框架与实证支持 [page::0][page::4][page::6][page::14][page::19][page::20][page::22]
