商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告详细跟踪了多种商品期货CTA量化策略的最新表现，包括Dual Thrust、ATR、RBreaker日内交易策略，产业链套利、跨期套利等多套利策略，以及基于隐马尔科夫模型（HMM）的日间择时策略。报告通过丰富的历史净值走势及指标数据，展示各策略的累计收益率、回撤、夏普比率等关键绩效，ATR策略橡胶品种年初以来累计收益达43.32%，而焦炭RC因子择时策略年化收益高达780.96%。各类套利策略均呈现不同程度的均值回复特征，体现了强烈的量化交易实证基础，为期货投资者提供系统的策略评估与选拔依据 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::10][page::22]
