上月规模、Beta和波动率因子表现较优

创建于 2025-06-23T11:17:51.114907+08:00 更新于 2025-06-23T13:58:05.216083+08:00

摘要

本报告基于Wind全A及主要股票池，系统分析了规模、Beta、波动率等因子的近期表现与长期回测结果，发现规模因子在Wind全A股票池表现最优，Beta因子和波动率因子在中证500股票池效果突出，结合多头超额收益和因子IC值验证了其稳定性和有效性，详细的因子处理、回测和分层分析方法进一步支持结论，旨在为量化选股策略提供实证参考 [page::0][page::1][page::2][page::3].

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