深度学习算法掘金 ALPHA 因子

创建于 2025-07-21T16:08:19.496720+08:00 更新于 2025-07-21T16:43:38.376071+08:00

摘要

本报告基于深度学习构建股价预测模型，利用高频市场数据训练深度神经网络预测中证800股票短期涨跌，构造Alpha因子并设计多因子交易策略。实证显示，深度学习因子在选股和收益率上优于传统因子，100只股票组合回测年化收益超过15%，且对冲策略显著降低回撤，具有较强的市场适用性和稳定性[page::0][page::4][page::16][page::20][page::25]。

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