全市场多因子模型跟踪-2017-02-10
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摘要
该报告介绍了天风证券量化团队构建的全市场多因子模型，基于规模、交易行为等多个因子动态选股，模拟区间年化收益达57.07%，超中证500指数40%。报告重点剖析了包含30只股票的进攻型组合和100只股票的稳健型组合的业绩表现及持仓结构，进攻型组合自建仓以来累计涨幅8.40%，稳健型组合累计涨幅-3.03%，均相对中证500指数实现不同程度的超额收益。股票池剔除ST股、上市不足3个月及停牌股票，展现了多因子模型的选股优势及动态调仓能力，风险提示指出模型基于历史数据可能失效的风险，为投资者提供策略参考依据 [page::0][page::2][page::3][page::5]。
