量化基金业绩跟踪周报（2025.08.11-2025.08.15）——本周指增超额回撤较大

创建于 2025-08-21T22:08:58.684403+08:00 更新于 2025-08-22T06:21:43.876936+08:00

摘要

本报告基于公募基金尤其是指数增强基金的历史业绩数据，统计了沪深300、中证500、中证1000和中证A500指增型基金的超额收益和跟踪误差水平，分析了本周及年度累计表现和收益分布情况，指出本周指数增强策略出现较大超额回撤，同时展示主动量化基金和对冲基金收益表现，结合多周期净值走势进行风险提示，为投资者了解当前量化基金表现和风险状况提供量化依据 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::7][page::8]

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