“量价淘金” 选股因子系列研究（三）如何基于 RSI 技术指标构建有效的选股因子？
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摘要
本报告聚焦RSI技术指标的横截面选股因子构建，首先复盘RSI择时应用特点，再基于日频、高频及成交量权重三阶段信号构建因子。高频RSI及成交量加权RSI因子显著提升选股效果，成交量配合RSI因子年化收益25.89%，信息比率2.26，且剔除风格与行业影响后依然有效，展现了稳健的选股能力和良好风险收益表现[page::0][page::5][page::6][page::7][page::11]。
