Single-Asset Adaptive Leveraged Volatility Control

创建于 2026-04-01T08:48:15.655727+08:00 更新于 2026-04-01T08:53:12.670877+08:00

摘要

本文提出一种简单透明的闭环（比例-反馈）波动率控制方法，用于在单一风险资产与无风险资产间构造实现固定目标波动率的指数，方法通过对已实现指数波动率的EWMA估计计算跟踪误差并在对数空间中用比例增益与平滑、上下限限制控制参数，从而显著降低波动率跟踪误差并在回测中提升风险调整后收益（与开环反比方差缩放方法相比）[page::0][page::6][page::8]

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