金融工程——戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强策略研究
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摘要
报告聚焦三大量化策略——戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强组合。戴维斯双击策略基于低PE买入成长股，2010-2017年回测年化收益26.45%，超额21.08%；净利润断层策略结合业绩超预期及股价跳空，年化收益27.11%，超额26.11%；沪深300增强组合基于PBROE和PEG因子构建，回测表现稳健。本年组合均显示不同程度超额收益，风险提示涵盖历史数据失效及风格变化风险[page::0][page::2][page::3][page::4]。
