量化择时研究及最新观点
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摘要
本报告系统介绍了量化择时的三大模型类别（趋势类、震荡类、预测类），重点讲解了TD和GFTD趋势择时模型的原理与信号机制，并结合实际样本回测数据评估其绩效。报告强调震荡类KD模型适合当前多空平衡震荡行情，结合波浪理论与MACD背驰分析，再辅以深度学习等预测模型，改善择时准确率。此外，报告深入解析了日历效应及其行业轮动特征，指出两会前后不同行业表现差异及3-4月行情演绎，提出了具体的行业推荐与时间窗口以辅助投资决策，为量化择时提供系统方法论支持与操作策略指引 [page::0][page::2][page::3][page::6][page::9][page::10][page::12][page::13][page::14][page::16][page::17][page::18][page::20][page::22][page::24][page::26][page::30][page::31][page::32][page::33][page::34][page::35][page::36]
