期权定价中的模型风险
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摘要
本报告系统梳理了期权定价中的多种模型，包括Black-Scholes模型及其局部波动率、随机波动率、跳跃扩展等改进模型，深入分析了各模型在隐含波动率拟合、场外奇异期权定价和动态对冲方面的表现差异，指出选择恰当模型对期权业务风险控制和盈利至关重要，并结合实证数据比较了不同模型的拟合精度及对冲效果，为期权业务开展提供参考 [page::0][page::3][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16]
