TD幅度膨胀指标：在动量中寻找突破
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摘要
本报告基于对经典TD幅度膨胀指标的回顾与改进，提出广发TD幅度膨胀指标，结合中国A股显著的动量效应，将趋势反转判断调整为趋势追踪策略，取得了显著提升。实证显示该指标在沪深300等主要指数多空及纯多择时策略中表现优异，样本外年化收益率超过23%，预测准确率超过50%，策略对动量累积和趋势形成的把握较为准确，但在震荡市环境下收益表现仍有提升空间 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::12][page::18]。
