CFTC 持仓报告寻幽探微之二 ：COT 量化策略构建
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摘要
本报告基于商业类净持仓数据构建COT情绪指标量化交易策略，通过对九种主要商品期货的回测，确定COT情绪指标阈值0.85及持仓周期10周为最优参数组合，实盘测试显示年化收益11.62%，交易胜率66.67%，最大回撤6.27%，策略在风险控制和收益稳健性上表现较好，且建议结合趋势技术指标提高策略实用性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。
