加权盈利频率因子：7 月因子 IC 均值为-0.08——加权盈利频率因子 7 月跟踪
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摘要
本报告基于加权盈利频率因子，深入跟踪其2023年以来在沪深A股的表现。因子通过统计股票过去40天超额收益率超过2%的加权天数，反映投资者的计数启发法行为。2024年7月，该因子IC均值为-0.08，显示因子与未来20日收益存负相关关系。行业方面，7月仅9个申万一级行业IC为正，煤炭行业全年表现较好。多头组合7月表现优异，组1收益率达1.43%，累计超额收益为-10.27%。报告结合多图表详细展示因子表现及分行业收益，提供对该因子投资应用的系统更新分析 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6].
