基于基金持仓分域的中证500增强策略

创建于 2025-07-21T06:53:22.711535+08:00 更新于 2025-07-21T08:58:19.188649+08:00

摘要

报告通过基金持仓将中证500成分股分域，高持仓关注成长和盈利因子，低持仓强调波动率、流动性、反转因子，分别选股构建增强组合。策略年化收益达19.02%，信息比1.86，且控制行业暴露，实现持续超额收益和较低回撤，为指数增强提供有效路径 [page::1][page::12][page::13][page::14][page::17][page::18]。

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