市场小市值风格显著，PB-ROE组合表现较佳——量化组合跟踪周报20250705
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摘要
本报告跟踪2025年6月底至7月初因子表现，显示市场小市值风格显著，规模与非线性市值因子下跌，BP和盈利因子表现优异。PB-ROE-50组合在多股票池获得超额收益，中证500、中证800及全市场均表现突出。同时，机构调研和私募跟踪策略取得正超额收益，大宗交易及定向增发组合表现略显回撤。报告提供了多维度因子收益及行业内因子表现的统计分析，为量化因子投资和选股策略提供实证支持[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9].
