一致预期因子深度挖掘 “逐鹿”Alpha 专题报告（一）
创建于 更新于
摘要
本报告系统介绍一致预期因子的定义、数据覆盖度及准确性，并基于遗传规划算法对一致预期因子进行深度挖掘，获得低相关性、高有效性的组合因子。遗传规划合成因子在2016-2020年样本内外回测表现优于传统因子组合，年化收益率提升至24.6%-26.7%，夏普比率超过1.28，验证了遗传规划算法挖掘Alpha因子的有效性和实用价值[page::0][page::3][page::4][page::15][page::17][page::18][page::19][page::20]。
