DYNAMIC ASSET PRICING THEORY FOR LIFE CONTINGENT RISKS

创建于 2025-05-13T11:23:38.313259+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:10.740568+08:00

摘要

本文基于无套利和完全市场假设，运用资产定价基本定理(FTAP)构建了寿险类资产的动态定价框架，推导了包括终身寿险和寿险年金的定价公式，并强调贴现资产价格在无红利时的鞅性质。报告还讨论了动态经济中静态投资组合的信息集重构，为寿险合约的金融经济学计价提供理论基础[page::0][page::6][page::8].

速读内容

深度阅读