商品 CTA 量化策略跟踪
创建于 更新于
摘要
本报告系统跟踪了商品期货CTA量化策略的运行表现，涵盖日内交易、套利与日间择时策略。橡胶品种的R-Breaker策略表现最佳，累计收益31.41%，最大回撤9.17%。套利策略中炼焦产业链累计收益19.41%，跨期套利镍品种收益持续增长。日间HMM择时策略焦炭RC因子表现突出，年初累计收益达480.05%。报告附详细策略构建方法及历史回测数据，展示量化策略在商品期货上的有效应用 [page::0][page::4][page::6][page::11][page::22]
