坚守量化策略长期收益，积极寻找增量信息——2024年中期策略报告
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摘要
报告基于宏观、中观、微观三层面构建量化配置策略，结合经济周期划分及流动性指标，实现了ETF宏观择时、行业ETF轮动和基于Alpha因子的指数增强策略，整体实现较为稳健的收益。通过细分股票池和改进基本面及专利因子，提升沪深300国企及科创50增强策略的表现。风险控制方面，引入风险惩罚项优化策略稳定性。整体预期2024年量化策略年内收益及稳定性均显著提升 [page::1][page::3][page::7][page::13][page::15][page::18][page::24][page::28][page::30]
