MACD 指标系列报告利用成分股金叉死叉的数量择时
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摘要
本报告基于MACD指标在成分股层面的微观信号，提出利用特定DIF区间内金叉与死叉数量进行指数择时。策略针对震荡市有显著效果，2010至2014年期间，中证500年化收益38.06%，胜率79.31%，夏普率1.71，最大回撤18.95%；沪深300年化收益23.85%，胜率72.41%，夏普率1.157，最大回撤13.64%。策略交易信号少且稳定，较好把握了震荡市行情波动，适合趋势不明显的市场环境 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]
