量化专题报告 K 线形态信息中的 alpha
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摘要
本报告系统解析K线形态及组合形态，基于24种单根形态及逾41,000种组合形态构建形态选股因子CSP。2014年以来，CSP因子月度IC均值达9.6%，多头组合年化超额收益超过11.5%。报告还将形态信号应用于行业轮动，交易型行业信号与基本面信号相关性低，二者结合使得行业多头组合年化超额收益达到10.2%。多周期、多维度组合提升因子效能，验证了K线形态在量化选股及行业配置中的应用价值 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::10][page::12][page::14][page::16]
