量化投资周报：AI量化投资文献推荐与AlphaNet模型表现跟踪
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摘要
本报告聚焦于AI在量化投资领域的应用，推荐了两篇代表性文献，涵盖样本加权、特征选择和表格数据神经网络，详细介绍了AlphaNet模型的构建流程及其自2011年以来的回测表现，年化超额收益达14.82%。同时，报告运用AI技术对沪深市场指数及成分股的交易机会进行了评分和热力图分析，揭示中证1000指数的日内交易机会最为显著。此外，对公募指数增强基金的超额收益表现进行了跟踪分析，为投资者提供了重要参考 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::8]。
