公募基金减持核心资产了吗？——基于极端分化结构视角下的度量方法
创建于 更新于
摘要
本报告基于极端分化结构视角提出度量公募基金核心资产仓位的方法，通过筛选“坚定抱团基金”测算其仓位动态。研究发现春节前基金已减仓约5.71%，春节后在核心资产下跌时曾逢低加仓，随后核心资产持续下跌基金又小幅减仓，截至2月24日减仓幅度约1.03%。核心资产持有集中度与收益呈明显负相关，表明高持仓基金受回调影响更大。度量方法仅在市场分化显著时有效，将持续跟踪数据更新指导投资决策[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::9]
