金融工程：外部扰动不改多头趋势
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摘要
本报告基于沪深300等主要指数的量化择时模型（GFTD与LLT），结合市场结构表现、估值水平、市场情绪及宏观因子事件，判断A股市场多头趋势未被外部疫情扰动破坏，维持看多态度至春节。量化择时模型的历史成功率约80%，尽管存在不确定性，报告强调A股相较其他资产具备吸引力，且假日行情及宏观杠杆因素利好未来行情。报告还追踪ETF资金流动、期权成交比率等辅助指标，并详细披露行业估值底部特征。整体逻辑为震荡调整后底部已筑，多因子确认趋势向好 [page::0][page::3][page::5][page::9][page::13][page::17][page::19]
