金融工程专题研究CANSLIM 行业轮动策略

创建于 2025-07-19T11:45:10.563151+08:00 更新于 2025-07-19T12:05:43.382583+08:00

摘要

本报告基于CANSLIM体系构建了适用于A股的行业轮动策略，设计了涵盖行业拥挤度、分析师预期、基本面景气度、聪明资金流向、价格动量、机构资金动向及宏观视角动态估值调节等七大维度的复合因子。回测数据显示，该复合因子具备较强区分能力，组合年化收益达29.54%，超额收益19.57%，表现优异且稳健[page::0][page::4][page::26][page::29]。

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