【东吴金工 金工定期报告】新价量相关性因子绩效月报20251128

创建于 2025-12-10T09:09:55.192564+08:00 更新于 2025-12-10T14:42:14.244106+08:00

摘要

本报告介绍并比较了新价量相关性RPV因子与聪明版日频价量相关性SRV因子的选股逻辑与回测绩效，结论显示SRV在年化收益、信息比率与最大回撤等方面均优于RPV，且两因子在月度与长期回测中均表现出显著的多空对冲收益特征，为基于价量相关性的量化选股提供了系统化构建路径与实证证据 [page::0][page::2]

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